PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESG.L с X7PP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L).

NESG.L и X7PP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. X7PP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и X7PP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-5.70%21.09%26.52%56.71%-32.09%1.40%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-4.74%101.94%24.95%29.78%-5.30%-3.72%
Разные валюты инструментов

NESG.L торгуется в USD, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью -4.74%.

NESG.L

1 день
3.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.89%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

X7PP.L

1 день
5.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
8.51%
1 год
46.08%
3 года*
43.35%
5 лет*
26.86%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с IUMD.LNESG.L с R1GB.L
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Сравнение комиссий NESG.L и X7PP.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Доходность на риск

NESG.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LX7PP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.76

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.22

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.51

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

8.61

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа X7PP.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.27

+0.24

Корреляция

Корреляция между NESG.L и X7PP.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и X7PP.L

Ни NESG.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и X7PP.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и X7PP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NESG.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-56.28%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-15.94%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-9.93%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-15.54%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.48%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и X7PP.L

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) составляет 6.14%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESG.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

10.12%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

17.85%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

26.05%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

26.14%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

27.42%

-4.77%