Сравнение NESG.L с SGLS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).
NESG.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NESG.L и SGLS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESG.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | -5.70% | 21.09% | 26.52% | 56.71% | -32.09% | 1.40% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 9.08% | 76.07% | 22.71% | 17.37% | -11.75% | -1.89% |
Разные валюты инструментов
NESG.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.
NESG.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLS.L
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 35.92%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESG.L и SGLS.L
NESG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Доходность на риск
NESG.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
NESG.L
SGLS.L
Сравнение NESG.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESG.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.88 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.37 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.69 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.61 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESG.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.88 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между NESG.L и SGLS.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESG.L и SGLS.L
Ни NESG.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NESG.L и SGLS.L
Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и SGLS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESG.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.69% | -21.94% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -17.93% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -10.03% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -6.78% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.60% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESG.L и SGLS.L
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) составляет 6.14%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESG.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 11.57% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 23.56% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 29.22% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 22.38% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 22.77% | -0.12% |