PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NESG.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и EQSG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
-6.05%21.09%26.52%56.71%-32.09%1.40%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc
-5.50%20.16%26.61%55.95%-33.69%3.18%
Разные валюты инструментов

NESG.L торгуется в USD, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у EQSG.L с доходностью -5.50%.


NESG.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.68%
1 год
24.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
10 лет*

EQSG.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-3.34%
1 год
23.22%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий NESG.L и EQSG.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NESG.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NESG.LEQSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.50

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.15

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.94

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

1.73

+7.38

NESG.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NESG.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.50

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между NESG.L и EQSG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и EQSG.L

Ни NESG.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и EQSG.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке EQSG.L в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и EQSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NESG.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-31.87%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-30.73%

+18.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-28.33%

+19.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-13.01%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

17.28%

-13.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и EQSG.L

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NESG.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.25%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

42.07%

-29.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

46.23%

-26.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

36.06%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

36.00%

-13.36%