Сравнение NESG.L с EQSG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L).
NESG.L и EQSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. EQSG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NESG.L и EQSG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESG.L и EQSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | -6.05% | 21.09% | 26.52% | 56.71% | -32.09% | 1.40% |
EQSG.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | -5.50% | 20.16% | 26.61% | 55.95% | -33.69% | 3.18% |
Разные валюты инструментов
NESG.L торгуется в USD, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESG.L показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у EQSG.L с доходностью -5.50%.
NESG.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQSG.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESG.L и EQSG.L
NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NESG.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск
NESG.L
EQSG.L
Сравнение NESG.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESG.L | EQSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.50 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.15 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.94 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 1.73 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESG.L | EQSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.50 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NESG.L и EQSG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESG.L и EQSG.L
Ни NESG.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NESG.L и EQSG.L
Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке EQSG.L в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и EQSG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESG.L | EQSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.69% | -31.87% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -30.73% | +18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -28.33% | +19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -13.01% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 17.28% | -13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESG.L и EQSG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESG.L | EQSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.25% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 42.07% | -29.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 46.23% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 36.06% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 36.00% | -13.36% |