Сравнение NESG.L с EQQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).
NESG.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NESG.L и EQQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESG.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | -5.70% | 21.09% | 26.52% | 56.71% | -32.09% | 1.40% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -5.22% | 19.75% | 26.54% | 56.27% | -33.46% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью -5.22%.
NESG.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESG.L и EQQU.L
NESG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
NESG.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
NESG.L
EQQU.L
Сравнение NESG.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESG.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.86 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.15 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.71 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESG.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между NESG.L и EQQU.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESG.L и EQQU.L
NESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок NESG.L и EQQU.L
Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и EQQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESG.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.69% | -35.17% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.90% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -7.61% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -6.18% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.07% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESG.L и EQQU.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) имеют волатильность 6.14% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESG.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.14% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 11.97% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.68% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 20.76% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.91% | +2.74% |