PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NESG.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и ANXG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
-5.70%21.09%26.52%56.71%-32.09%1.40%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD
-5.22%20.12%26.56%55.81%-33.39%2.67%
Разные валюты инструментов

NESG.L торгуется в USD, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у ANXG.L с доходностью -5.22%.


NESG.L

1 день
3.45%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-2.59%
1 год
25.89%
3 года*
23.40%
5 лет*
10 лет*

ANXG.L

1 день
3.12%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.70%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Сравнение комиссий NESG.L и ANXG.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NESG.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NESG.LANXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.83

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.13

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.80

-0.34

NESG.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NESG.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.00

-0.49

Корреляция

Корреляция между NESG.L и ANXG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и ANXG.L

Ни NESG.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и ANXG.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и ANXG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NESG.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-27.69%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.12%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-8.24%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-5.42%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.73%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и ANXG.L

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NESG.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.71%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.00%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

19.75%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

20.54%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

19.79%

+2.86%