Сравнение NESG.L с ANXG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L).
NESG.L и ANXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. ANXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NESG.L и ANXG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESG.L и ANXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | -5.70% | 21.09% | 26.52% | 56.71% | -32.09% | 1.40% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | -5.22% | 20.12% | 26.56% | 55.81% | -33.39% | 2.67% |
Разные валюты инструментов
NESG.L торгуется в USD, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у ANXG.L с доходностью -5.22%.
NESG.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANXG.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESG.L и ANXG.L
NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NESG.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск
NESG.L
ANXG.L
Сравнение NESG.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESG.L | ANXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.83 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.13 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.80 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESG.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между NESG.L и ANXG.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESG.L и ANXG.L
Ни NESG.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NESG.L и ANXG.L
Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и ANXG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESG.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.69% | -27.69% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.12% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -8.24% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -5.42% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.73% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESG.L и ANXG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESG.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.71% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 12.00% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.75% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 20.54% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 19.79% | +2.86% |