PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEMG с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEMG и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMG и GGLL


Доходность по периодам

С начала года, NEMG показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


NEMG

1 день
10.32%
1 месяц
-24.87%
С начала года
16.47%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий NEMG и GGLL

NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

NEMG vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEMG

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMG c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NEMG vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEMGGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.80

+1.14

Корреляция

Корреляция между NEMG и GGLL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMG и GGLL

NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.


TTM2025202420232022
NEMG
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок NEMG и GGLL

Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, примерно равная максимальной просадке GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


NEMGGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.18%

-52.81%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.85%

-27.39%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-15.51%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMG и GGLL


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEMGGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.29%

61.32%

+40.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.29%

55.21%

+47.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.29%

55.21%

+47.08%