Сравнение NELS с RSSY
NELS (Nelson Select ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NELS charges 1.69%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности NELS и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NELS показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 30.78%.
NELS
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NELS и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 9.49% | 2.42% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 30.78% | -3.20% |
Correlation
The correlation between NELS and RSSY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NELS vs. RSSY — Ранг доходности на риск
NELS
RSSY
Сравнение NELS c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nelson Select ETF (NELS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELS | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.70 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NELS и RSSY
Максимальная просадка NELS за все время составила -9.30%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELS и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NELS | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.30% | -29.57% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.89% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.34% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NELS и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NELS | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.40% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 18.37% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 18.37% | -3.57% |
Сравнение комиссий NELS и RSSY
NELS берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELS и RSSY
NELS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NELS Nelson Select ETF | 0.00% | 0.00% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.56% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
NELS and RSSY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSSY is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSSY is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.69% for NELS.
RSSY has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for NELS.
They also come from different issuers: Nelson Capital Management and Return Stacked. Their fees differ too: 1.69% for NELS and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для NELS и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор