Сравнение NEIMX с SHXPX
NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. NEIMX charges 1.46%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEIMX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 10.21%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEIMX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 2.44% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between NEIMX and SHXPX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEIMX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
NEIMX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NEIMX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEIMX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и SHXPX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEIMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -0.13% | -92.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.81% | 0.00% | -88.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -0.01% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEIMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 1.33% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.53% | 1.33% | +575.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.70% | 1.33% | +406.37% |
Сравнение комиссий NEIMX и SHXPX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и SHXPX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.70% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEIMX and SHXPX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEIMX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор