PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEIMX с HNDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEIMX с HNDDX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Horizon Active Dividend Fund (HNDDX).

NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. HNDDX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 28 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и HNDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Horizon Active Dividend Fund (HNDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NEIMX показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у HNDDX с доходностью -0.38%.

NEIMX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.39%
С начала года
5.94%
6 месяцев
8.72%
1 год
39.44%
3 года*
14.69%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.32%

HNDDX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.21%
1 год
33.07%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEIMX и HNDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.94%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%18.62%
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		-0.38%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%17.20%-8.46%22.95%

Корреляция

Корреляция между NEIMX и HNDDX составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий NEIMX и HNDDX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HNDDX в 1.10%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neiman Large Cap Value Fund

Horizon Active Dividend Fund

Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с AVLVXNEIMX с QRVLXNEIMX с BRLVXNEIMX с PEQSX
Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с VUGHNDDX с ARANXHNDDX с HESGXHNDDX с HNDRXHNDDX с USRAX

Доходность на риск

NEIMX vs. HNDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c HNDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Horizon Active Dividend Fund (HNDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEIMXHNDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.23

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.81

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.81

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

9.19

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEIMX vs. HNDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEIMX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа HNDDX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEIMX и HNDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEIMXHNDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.56

-0.53

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и HNDDX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки HNDDX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и HNDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEIMXHNDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-36.28%

-56.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-7.29%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-19.04%

-73.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.05%

-4.30%

-85.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-4.81%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.24%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и HNDDX

Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 3.81%, в то время как у Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEIMXHNDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.62%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.07%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

16.27%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.07%

14.04%

+562.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.46%

15.94%

+391.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и HNDDX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности HNDDX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.57%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%0.00%0.00%