Сравнение NEIMX с DDVCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Nomura Value Fund Class C (DDVCX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. DDVCX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и DDVCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и DDVCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 2.64% | 9.95% | 5.68% | 1.06% | -4.57% | 20.87% | -0.63% | 19.33% | -3.92% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у DDVCX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции NEIMX превзошли акции DDVCX по среднегодовой доходности: 9.24% против 7.11% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
DDVCX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и DDVCX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии DDVCX в 1.72%.
Доходность на риск
NEIMX vs. DDVCX — Ранг доходности на риск
NEIMX
DDVCX
Сравнение NEIMX c DDVCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Nomura Value Fund Class C (DDVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | DDVCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.82 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.23 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.08 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 4.12 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | DDVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.82 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.37 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и DDVCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и DDVCX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DDVCX в 25.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
DDVCX Nomura Value Fund Class C | 25.76% | 26.55% | 30.88% | 10.78% | 9.46% | 23.96% | 1.92% | 4.13% | 5.29% | 3.08% | 1.57% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и DDVCX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки DDVCX в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и DDVCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | DDVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -54.29% | -38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.60% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -18.71% | -74.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -37.60% | -55.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -6.91% | -83.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -9.07% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.04% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и DDVCX
Текущая волатильность для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) составляет 4.05%, в то время как у Nomura Value Fund Class C (DDVCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | DDVCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.50% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.85% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 16.19% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 14.51% | +561.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 17.05% | +390.57% |