Сравнение NEFOX с SHXPX
NEFOX (Natixis Funds Trust II Oakmark Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEFOX charges 1.05%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности NEFOX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEFOX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 13.31%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEFOX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 0.53% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between NEFOX and SHXPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFOX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
NEFOX
SHXPX
Сравнение NEFOX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFOX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFOX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 9.44 | -9.08 |
Просадки
Сравнение просадок NEFOX и SHXPX
Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFOX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -0.13% | -62.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.06% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -0.04% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFOX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFOX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 2.56% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 2.56% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 2.56% | +18.29% |
Сравнение комиссий NEFOX и SHXPX
NEFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFOX и SHXPX
Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 10.18% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEFOX and SHXPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEFOX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор