PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFOX с NRFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFOX с NRFYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEFOX (Natixis Funds Trust II Oakmark Fund) and NRFYX (Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund) are both mutual funds - NEFOX is a Large Cap Value Equities fund managed by Natixis, while NRFYX is a REIT fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFOX returned 13.31%/yr vs 4.23%/yr for NRFYX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEFOX charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for NRFYX.

Доходность

Сравнение доходности NEFOX и NRFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFOX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у NRFYX с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции NEFOX превзошли акции NRFYX по среднегодовой доходности: 13.31% против 4.23% соответственно.

NEFOX

1 день
1.69%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.18%
1 год
12.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
13.31%

NRFYX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.65%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.43%
1 год
11.76%
3 года*
9.66%
5 лет*
1.72%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFOX и NRFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		-0.40%14.77%15.71%30.96%-13.02%33.94%13.08%26.76%-13.01%20.76%
NRFYX
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund		8.40%7.51%1.47%13.42%-25.75%28.33%-5.50%24.32%-4.52%3.78%

Correlation

The correlation between NEFOX and NRFYX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.61

The correlation between NEFOX and NRFYX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund

Часто сравнивают с NEFOX:
NEFOX с OAKMXNEFOX с PEYAXNEFOX с LSFYXNEFOX с DGRONEFOX с NEFHXNEFOX с LSIIXNEFOX с LSGRX
Часто сравнивают с NRFYX:
NRFYX с FRESXNRFYX с GAFYXNRFYX с VRTPXNRFYX с CRARXNRFYX с CREMXNRFYX с GATEXNRFYX с FSREX

Доходность на риск

NEFOX vs. NRFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFOX
Ранг доходности на риск NEFOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NRFYX
Ранг доходности на риск NRFYX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRFYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRFYX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRFYX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRFYX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRFYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFOX c NRFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFOXNRFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.08

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.57

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.39

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

5.09

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFOX vs. NRFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFOX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRFYX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFOX и NRFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFOXNRFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.24

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NEFOX и NRFYX

Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что меньше максимальной просадки NRFYX в -73.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и NRFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFOXNRFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-73.64%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-10.10%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-18.91%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-33.95%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-40.31%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.65%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-12.47%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.89%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFOX и NRFYX

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund (NRFYX) имеют волатильность 3.70% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFOXNRFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.77%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.69%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

13.01%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

17.36%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

18.38%

+2.47%

Сравнение комиссий NEFOX и NRFYX

NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NRFYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFOX и NRFYX

Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности NRFYX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		10.18%7.14%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.34%10.83%4.19%3.66%4.01%
NRFYX
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund		3.00%2.24%4.51%2.66%3.05%5.98%3.81%17.61%10.05%10.64%11.02%9.66%

Часто задаваемые вопросы

NEFOX and NRFYX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRFYX has higher volatility (3.77%) compared to NEFOX (3.70%). In terms of maximum drawdown, NEFOX dropped -62.35% vs NRFYX's -73.64%.

NEFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFOX и NRFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор