PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFOX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFOX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFOX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFOX и AVERX

2026 (YTD)2025
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		-2.41%18.82%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, NEFOX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

NEFOX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.33%
1 год
10.73%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.46%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с NEFOX:
NEFOX с OAKMXNEFOX с PEYAXNEFOX с DGRONEFOX с LSGRXNEFOX с LSIIXNEFOX с LSGGXNEFOX с NEFHX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий NEFOX и AVERX

NEFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Доходность на риск

NEFOX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFOX
Ранг доходности на риск NEFOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFOX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFOXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFOX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFOXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.17

-0.81

Корреляция

Корреляция между NEFOX и AVERX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFOX и AVERX

Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		7.32%7.14%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.34%10.83%4.19%3.66%4.01%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFOX и AVERX

Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFOXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-11.33%

-51.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-5.39%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NEFOX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFOXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

19.13%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

19.13%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

19.13%

+1.75%