Сравнение NEFFX с RERGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).
NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. RERGX управляется American Funds.
Доходность
Сравнение доходности NEFFX и RERGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFFX и RERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | -5.50% | 31.31% | 23.87% | 29.47% | -29.50% | 12.31% | 33.79% | 26.75% | -4.17% | 34.66% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | -2.84% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции NEFFX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 13.77% против 7.97% соответственно.
NEFFX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 13.77%
RERGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFFX и RERGX
NEFFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.
Доходность на риск
NEFFX vs. RERGX — Ранг доходности на риск
NEFFX
RERGX
Сравнение NEFFX c RERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFFX | RERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.38 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.87 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.68 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 6.37 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFFX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между NEFFX и RERGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFFX и RERGX
Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что меньше доходности RERGX в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 10.45% | 9.87% | 9.61% | 4.19% | 0.19% | 7.55% | 2.69% | 7.57% | 10.31% | 8.50% | 2.51% | 6.41% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 14.36% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок NEFFX и RERGX
Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и RERGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFFX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.12% | -37.30% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.52% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -37.30% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -37.30% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -10.11% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -9.28% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.30% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFFX и RERGX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 7.51% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFFX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.27% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 11.54% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 16.40% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.48% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.80% | +2.20% |