Сравнение NEEIX с ETGLX
NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and ETGLX (Eventide Gilead Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEEIX returned 12.97%/yr vs 3.88%/yr for ETGLX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NEEIX charges 1.21%/yr vs 1.31%/yr for ETGLX.
Доходность
Сравнение доходности NEEIX и ETGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEIX показывает доходность 44.89%, что значительно выше, чем у ETGLX с доходностью 17.96%.
NEEIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 27.53%
- С начала года
- 44.89%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
ETGLX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 13.86%
- С начала года
- 17.96%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам NEEIX и ETGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 44.89% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
ETGLX Eventide Gilead Fund | 17.96% | 23.50% | -0.23% | 22.52% | -34.17% | 11.22% | 55.13% | 33.84% | -2.56% | 32.85% |
Correlation
The correlation between NEEIX and ETGLX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between NEEIX and ETGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEIX vs. ETGLX — Ранг доходности на риск
NEEIX
ETGLX
Сравнение NEEIX c ETGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEEIX | ETGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.44 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 9.52 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEEIX и ETGLX
Максимальная просадка NEEIX за все время составила -43.11%, примерно равная максимальной просадке ETGLX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEIX и ETGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEIX | ETGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -41.41% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -14.44% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.13% | -25.74% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -41.41% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -3.87% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -11.54% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.69% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEIX и ETGLX
Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Eventide Gilead Fund (ETGLX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что NEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEIX | ETGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 6.79% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.32% | 15.94% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.97% | 19.08% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 24.44% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 23.41% | +2.77% |
Сравнение комиссий NEEIX и ETGLX
NEEIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ETGLX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEIX и ETGLX
Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности ETGLX в 10.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 10.67% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.94% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEEIX and ETGLX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (13.69%) compared to ETGLX (6.79%). In terms of maximum drawdown, NEEIX dropped -43.11% vs ETGLX's -41.41%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEIX и ETGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор