Сравнение NEBX с SPOG
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NEBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 117.23%, что значительно выше, чем у SPOG с доходностью -45.69%.
NEBX
- 1 день
- -27.49%
- 1 месяц
- -63.44%
- 6 месяцев
- 44.14%
- С начала года
- 117.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -28.66%
- С начала года
- -45.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 117.23% | -9.76% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -45.69% | -18.73% |
Correlation
The correlation between NEBX and SPOG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEBX c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEBX и SPOG
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -64.41% | -13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.44% | -56.30% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -42.83% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.31% | 97.10% | +100.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.31% | 97.10% | +100.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.31% | 97.10% | +100.21% |
Сравнение комиссий NEBX и SPOG
NEBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и SPOG
Ни NEBX, ни SPOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEBX and SPOG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NEBX.
NEBX and SPOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NEBX and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор