Сравнение NDUS.L с XLBS.L
NDUS.L (SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF) and XLBS.L (Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds - NDUS.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while XLBS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NDUS.L returned 12.36%/yr vs 9.52%/yr for XLBS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDUS.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XLBS.L.
Доходность
Сравнение доходности NDUS.L и XLBS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDUS.L торгуется в EUR, в то время как XLBS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLBS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDUS.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у XLBS.L с доходностью 13.14%. За последние 10 лет акции NDUS.L превзошли акции XLBS.L по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.52% соответственно.
NDUS.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 12.36%
XLBS.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам NDUS.L и XLBS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDUS.L SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 8.73% | 24.43% | 14.77% | 26.46% | -15.90% | 28.50% | 4.07% | 34.71% | -13.22% | 15.86% |
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 13.14% | -2.04% | 5.70% | 8.91% | -6.62% | 36.51% | 10.17% | 26.31% | -11.01% | 8.24% |
Correlation
The correlation between NDUS.L and XLBS.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between NDUS.L and XLBS.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов NDUS.L и XLBS.L
Секторы
NDUS.L
XLBS.L
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Промышленность
NDUS.L
XLBS.L
Потребительский защитный сектор
NDUS.L
XLBS.L
-
Технологии
NDUS.L
XLBS.L
-
Сырьевые материалы
NDUS.L
XLBS.L
Потребительский циклический сектор
NDUS.L
XLBS.L
Финансовые услуги
NDUS.L
XLBS.L
-
Коммуникационные услуги
NDUS.L
XLBS.L
-
Энергетика
NDUS.L
XLBS.L
-
Здравоохранение
NDUS.L
XLBS.L
-
Коммунальные услуги
NDUS.L
XLBS.L
-
Недвижимость
NDUS.L
XLBS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDUS.L vs. XLBS.L — Ранг доходности на риск
NDUS.L
XLBS.L
Сравнение NDUS.L c XLBS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDUS.L | XLBS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.62 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 5.02 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDUS.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.32 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NDUS.L и XLBS.L
Максимальная просадка NDUS.L за все время составила -41.15%, что больше максимальной просадки XLBS.L в -34.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDUS.L и XLBS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDUS.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.15% | -34.45% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -10.08% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -23.82% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -23.82% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.15% | -34.45% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -2.73% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -6.04% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.25% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDUS.L и XLBS.L
SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF (NDUS.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) имеют волатильность 5.64% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDUS.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.46% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 12.98% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 16.27% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.01% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 19.28% | +0.48% |
Сравнение комиссий NDUS.L и XLBS.L
NDUS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLBS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDUS.L и XLBS.L
Ни NDUS.L, ни XLBS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NDUS.L and XLBS.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLBS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for NDUS.L.
NDUS.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XLBS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for NDUS.L and 0.14% for XLBS.L.
Подберите оптимальное распределение для NDUS.L и XLBS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор