Сравнение NDIA с VUSA.MI
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X, while VUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NDIA is actively managed, while VUSA.MI is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.35% vs 24.27% for VUSA.MI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.MI.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и VUSA.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDIA торгуется в USD, в то время как VUSA.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у VUSA.MI с доходностью 8.11%.
NDIA
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSA.MI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDIA и VUSA.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -11.53% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 8.11% | 17.83% | 25.92% | 8.55% |
Correlation
The correlation between NDIA and VUSA.MI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. VUSA.MI — Ранг доходности на риск
NDIA
VUSA.MI
Сравнение NDIA c VUSA.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | VUSA.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.76 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 11.58 | -13.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и VUSA.MI
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VUSA.MI в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и VUSA.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | VUSA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -34.14% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -8.79% | -9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -2.34% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -4.99% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.10% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и VUSA.MI
Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | VUSA.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.33% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 8.40% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 11.67% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.95% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.51% | -1.90% |
Сравнение комиссий NDIA и VUSA.MI
NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VUSA.MI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и VUSA.MI
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VUSA.MI в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.24% | 1.10% | 3.66% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.88% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and VUSA.MI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
NDIA is categorized as Asia Pacific Equities, while VUSA.MI is S&P 500. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.07% for VUSA.MI.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и VUSA.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор