PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA.L с DEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA.L с DEM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L).

NDIA.L и DEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. DEM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и DEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и DEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		-16.41%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%13.78%7.64%0.05%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		4.50%21.21%9.84%24.26%-13.01%14.12%-2.78%21.28%-6.69%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как DEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у DEM.L с доходностью 4.50%.

NDIA.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-12.99%
1 год
-10.67%
3 года*
6.74%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

DEM.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.39%
1 год
20.64%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с NDIA.L:
NDIA.L с IWDA.LNDIA.L с DEMS.LNDIA.L с EIMI.LNDIA.L с CSP1.LNDIA.L с IGLN.LNDIA.L с ISAC.LNDIA.L с FEM.L
Часто сравнивают с DEM.L:
DEM.L с JEPG.LDEM.L с IEMGDEM.L с IWRD.LDEM.L с VEVE.ASDEM.L с QQQMDEM.L с SSODEM.L с VUSA.L

Сравнение комиссий NDIA.L и DEM.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEM.L в 0.46%.

NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

NDIA.L vs. DEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
DEM.L
Ранг доходности на риск DEM.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c DEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA.LDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

1.35

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

1.86

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.11

-3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

10.24

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA.L vs. DEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа DEM.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и DEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIA.LDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.35

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и DEM.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и DEM.L

NDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF		4.41%4.47%11.82%9.48%7.05%4.14%9.14%6.10%4.19%3.16%1.48%4.55%

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и DEM.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки DEM.L в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и DEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIA.LDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-35.94%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-6.56%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-14.48%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-3.65%

-20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.64%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

1.90%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и DEM.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (DEM.L) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIA.LDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.22%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.55%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.20%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.39%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

17.80%

+4.30%