PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDEC с TMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDEC с TMAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NDEC (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - NDEC tracks the Invesco QQQ Trust, Series 1 while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, NDEC returned 17.96% vs 22.68% for TMAR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDEC charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.

Доходность

Сравнение доходности NDEC и TMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDEC показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 10.14%.

NDEC

1 день
-1.39%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.42%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMAR

1 день
-3.27%
1 месяц
-4.00%
С начала года
10.14%
6 месяцев
11.17%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDEC и TMAR

2026 (YTD)2025
NDEC
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December		6.71%14.75%
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		10.14%14.71%

Correlation

The correlation between NDEC and TMAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.62

The correlation between NDEC and TMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March

Часто сравнивают с NDEC:
NDEC с PJULNDEC с APXMNDEC с BUFFNDEC с FBUFNDEC с CPSPNDEC с DBONDEC с PJAN
Часто сравнивают с TMAR:
TMAR с CPSPTMAR с TDECTMAR с CPSLTMAR с KFEBTMAR с PMJATMAR с PMMYTMAR с CPNS

Доходность на риск

NDEC vs. TMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDEC
Ранг доходности на риск NDEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDEC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TMAR
Ранг доходности на риск TMAR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDEC c TMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDECTMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.27

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.24

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.11

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

28.18

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDEC vs. TMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDEC на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMAR равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDEC и TMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDECTMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.83

-0.65

Просадки

Сравнение просадок NDEC и TMAR

Максимальная просадка NDEC за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDEC и TMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDECTMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-9.93%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-4.46%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-4.46%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.68%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.81%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NDEC и TMAR

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) составляет 1.85%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что NDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDECTMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

5.23%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

8.89%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

10.05%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

11.80%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

11.80%

-0.15%

Сравнение комиссий NDEC и TMAR

NDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDEC и TMAR

Ни NDEC, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NDEC and TMAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAR has higher volatility (5.23%) compared to NDEC (1.85%). In terms of maximum drawdown, NDEC dropped -12.98% vs TMAR's -9.93%.

On 1-year performance, TMAR leads with 22.68% vs 17.96% for NDEC. On fees, NDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NDEC has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 22.68% return vs 17.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.

NDEC and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NDEC tracks Invesco QQQ Trust, Series 1, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for NDEC and 0.95% for TMAR.

NDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDEC и TMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор