Сравнение NDEC с SFLR
NDEC (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - NDEC is a Defined Outcome fund tracking the Invesco QQQ Trust, Series 1, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. NDEC is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past year, NDEC returned 17.96% vs 17.46% for SFLR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NDEC charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.
Доходность
Сравнение доходности NDEC и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDEC показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 3.59%.
NDEC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFLR
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDEC и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 6.71% | 13.67% | -0.08% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 3.59% | 13.29% | -2.03% |
Correlation
The correlation between NDEC and SFLR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between NDEC and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDEC vs. SFLR — Ранг доходности на риск
NDEC
SFLR
Сравнение NDEC c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDEC | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.58 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 10.49 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDEC | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.90 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.63 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок NDEC и SFLR
Максимальная просадка NDEC за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDEC и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDEC | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -12.13% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -6.79% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.45% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.74% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.67% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDEC и SFLR
Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) составляет 1.85%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что NDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDEC | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.19% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.96% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 9.26% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 10.23% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 10.23% | +1.42% |
Сравнение комиссий NDEC и SFLR
NDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDEC и SFLR
NDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.33% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NDEC and SFLR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLR has higher volatility (3.19%) compared to NDEC (1.85%). In terms of maximum drawdown, NDEC dropped -12.98% vs SFLR's -12.13%.
On 1-year performance, NDEC leads with 17.96% vs 17.46% for SFLR. On fees, NDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NDEC has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDEC has performed better with a 17.96% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
SFLR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for NDEC.
NDEC is categorized as Defined Outcome, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for NDEC and 0.89% for SFLR.
NDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDEC и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор