PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDEC с ARCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDEC с ARCM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NDEC (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December) and ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) are both exchange-traded funds - NDEC is a Defined Outcome fund tracking the Invesco QQQ Trust, Series 1, while ARCM is a Ultrashort Bond fund actively managed by Arrow Funds. NDEC is passively managed, while ARCM is actively managed. Over the past year, NDEC returned 17.96% vs 3.72% for ARCM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NDEC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for ARCM.

Доходность

Сравнение доходности NDEC и ARCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDEC показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у ARCM с доходностью 1.38%.

NDEC

1 день
-1.39%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.42%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCM

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.72%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDEC и ARCM

2026 (YTD)20252024
NDEC
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December		6.71%13.67%-0.08%
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		1.38%4.11%0.33%

Correlation

The correlation between NDEC and ARCM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December

Arrow Reserve Capital Management ETF

Часто сравнивают с NDEC:
NDEC с PJULNDEC с APXMNDEC с BUFFNDEC с FBUFNDEC с CPSPNDEC с DBONDEC с PJAN
Часто сравнивают с ARCM:
ARCM с USDXARCM с SGOVARCM с VRPARCM с JPLDARCM с AOAARCM с TLTARCM с VCSH

Доходность на риск

NDEC vs. ARCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDEC
Ранг доходности на риск NDEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDEC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARCM
Ранг доходности на риск ARCM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDEC c ARCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDECARCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
8.44

-6.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
17.75

-14.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

4.50

-3.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

29.94

-27.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

243.83

-229.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDEC vs. ARCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDEC на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа ARCM равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDEC и ARCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDECARCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

8.44

-6.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.75

+0.43

Просадки

Сравнение просадок NDEC и ARCM

Максимальная просадка NDEC за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки ARCM в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDEC и ARCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDECARCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-4.08%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-0.12%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

0.00%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-0.73%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.02%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NDEC и ARCM

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDECARCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.08%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

0.31%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

0.44%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

3.02%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

3.13%

+8.52%

Сравнение комиссий NDEC и ARCM

NDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ARCM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDEC и ARCM

NDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		3.73%4.13%4.87%4.26%0.90%0.02%0.84%2.32%1.91%0.62%
NDEC
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDEC and ARCM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDEC has higher volatility (1.85%) compared to ARCM (0.08%). In terms of maximum drawdown, NDEC dropped -12.98% vs ARCM's -4.08%.

On 1-year performance, NDEC leads with 17.96% vs 3.72% for ARCM. On fees, ARCM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARCM has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDEC has performed better with a 17.96% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARCM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for NDEC.

ARCM has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for NDEC.

NDEC is categorized as Defined Outcome, while ARCM is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.79% for NDEC and 0.50% for ARCM.

ARCM currently has the higher Sharpe Ratio (8.44 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDEC и ARCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор