Сравнение NDCAX с NWAUX
NDCAX (Nationwide Investor Destinations Conservative Fund) and NWAUX (Nationwide GQG US Quality Equity Fund) are both mutual funds - NDCAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide, while NWAUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 5 years, NDCAX returned 2.37%/yr vs 10.15%/yr for NWAUX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NDCAX charges 0.51%/yr vs 0.74%/yr for NWAUX.
Доходность
Сравнение доходности NDCAX и NWAUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDCAX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 6.26%.
NDCAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.45%
NWAUX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDCAX и NWAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDCAX Nationwide Investor Destinations Conservative Fund | 2.79% | 8.40% | 4.15% | 8.61% | -12.52% | 4.39% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 6.26% | -4.92% | 27.90% | 18.30% | -3.23% | 22.65% |
Correlation
The correlation between NDCAX and NWAUX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between NDCAX and NWAUX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDCAX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск
NDCAX
NWAUX
Сравнение NDCAX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Conservative Fund (NDCAX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDCAX | NWAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.66 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 1.46 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDCAX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.44 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NDCAX и NWAUX
Максимальная просадка NDCAX за все время составила -17.56%, что меньше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDCAX и NWAUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDCAX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.56% | -21.07% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -6.70% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.28% | -19.31% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -21.07% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -9.95% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -6.93% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.03% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDCAX и NWAUX
Текущая волатильность для Nationwide Investor Destinations Conservative Fund (NDCAX) составляет 1.59%, в то время как у Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что NDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDCAX | NWAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.63% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 7.70% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 10.09% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 16.10% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 15.93% | -10.97% |
Сравнение комиссий NDCAX и NWAUX
NDCAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDCAX и NWAUX
Дивидендная доходность NDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности NWAUX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDCAX Nationwide Investor Destinations Conservative Fund | 3.55% | 3.60% | 5.42% | 3.42% | 2.06% | 3.02% | 2.98% | 1.63% | 5.35% | 2.27% | 2.91% | 2.40% |
NWAUX Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 4.84% | 4.35% | 13.58% | 0.40% | 1.93% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDCAX and NWAUX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWAUX has higher volatility (3.63%) compared to NDCAX (1.59%). In terms of maximum drawdown, NDCAX dropped -17.56% vs NWAUX's -21.07%.
NDCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDCAX и NWAUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор