PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDCAX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDCAX с GMRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDCAX (Nationwide Investor Destinations Conservative Fund) and GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NDCAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide, while GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NDCAX returned 3.45%/yr vs 10.56%/yr for GMRAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDCAX charges 0.51%/yr vs 0.68%/yr for GMRAX.

Доходность

Сравнение доходности NDCAX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Conservative Fund (NDCAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDCAX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции NDCAX уступали акциям GMRAX по среднегодовой доходности: 3.45% против 10.56% соответственно.

NDCAX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.88%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.10%
1 год
8.65%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.45%

GMRAX

1 день
1.47%
1 месяц
1.74%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.83%
1 год
40.98%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDCAX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDCAX
Nationwide Investor Destinations Conservative Fund		2.79%8.40%4.15%8.61%-12.52%3.71%8.22%8.79%-2.16%5.05%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		18.51%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Correlation

The correlation between NDCAX and GMRAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

0.71

The correlation between NDCAX and GMRAX shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Conservative Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NDCAX:
NDCAX с BWBIXNDCAX с NWJCXNDCAX с FYMIXNDCAX с AVEFXNDCAX с BLNDXNDCAX с GRISXNDCAX с EKBAX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWHVXGMRAX с NWXEX

Доходность на риск

NDCAX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDCAX
Ранг доходности на риск NDCAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDCAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDCAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDCAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDCAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDCAX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Conservative Fund (NDCAX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDCAXGMRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.15

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.97

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.72

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

13.18

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDCAX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDCAX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMRAX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDCAX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDCAXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.15

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.32

+0.51

Просадки

Сравнение просадок NDCAX и GMRAX

Максимальная просадка NDCAX за все время составила -17.56%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDCAX и GMRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDCAXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.56%

-59.36%

+41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-11.06%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-27.67%

+22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-32.00%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.56%

-41.78%

+24.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-12.59%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.12%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NDCAX и GMRAX

Текущая волатильность для Nationwide Investor Destinations Conservative Fund (NDCAX) составляет 1.59%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что NDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDCAXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.67%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

13.66%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

19.18%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

22.64%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

23.55%

-18.59%

Сравнение комиссий NDCAX и GMRAX

NDCAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDCAX и GMRAX

Дивидендная доходность NDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности GMRAX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.10%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NDCAX
Nationwide Investor Destinations Conservative Fund		3.55%3.60%5.42%3.42%2.06%3.02%2.98%1.63%5.35%2.27%2.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

NDCAX and GMRAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMRAX has higher volatility (5.67%) compared to NDCAX (1.59%). In terms of maximum drawdown, NDCAX dropped -17.56% vs GMRAX's -59.36%.

GMRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDCAX и GMRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор