Сравнение NDBKY с AGRPY
NDBKY (Nedbank Group) and AGRPY (Absa Group Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NDBKY returned 8.66%/yr vs 11.87%/yr for AGRPY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDBKY и AGRPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDBKY показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у AGRPY с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции NDBKY уступали акциям AGRPY по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.87% соответственно.
NDBKY
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 8.66%
AGRPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 55.65%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам NDBKY и AGRPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDBKY Nedbank Group | -0.89% | 19.13% | 36.26% | 4.82% | 21.67% | 26.34% | -38.98% | -16.78% | -2.79% | 25.61% |
AGRPY Absa Group Ltd ADR | 3.21% | 47.36% | 32.83% | -19.33% | 25.65% | 22.21% | -16.54% | -1.13% | -21.36% | 29.62% |
Correlation
The correlation between NDBKY and AGRPY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between NDBKY and AGRPY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NDBKY:
$7.06B
AGRPY:
$11.81B
NDBKY:
$57.38
AGRPY:
$106.99
NDBKY:
0.27
AGRPY:
0.26
NDBKY:
0.04
AGRPY:
0.05
NDBKY:
0.06
AGRPY:
0.07
NDBKY:
$161.42B
AGRPY:
$258.94B
NDBKY:
$137.43B
AGRPY:
$262.03B
NDBKY:
$5.63B
AGRPY:
$19.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDBKY vs. AGRPY — Ранг доходности на риск
NDBKY
AGRPY
Сравнение NDBKY c AGRPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nedbank Group (NDBKY) и Absa Group Ltd ADR (AGRPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDBKY | AGRPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.78 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 7.03 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDBKY | AGRPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.56 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.10 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NDBKY и AGRPY
Максимальная просадка NDBKY за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки AGRPY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDBKY и AGRPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDBKY | AGRPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -77.40% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -20.09% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.14% | -29.89% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.14% | -35.61% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.25% | -77.40% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -14.42% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -26.07% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 7.95% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDBKY и AGRPY
Текущая волатильность для Nedbank Group (NDBKY) составляет 8.51%, в то время как у Absa Group Ltd ADR (AGRPY) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что NDBKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDBKY | AGRPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 10.90% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 28.63% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.26% | 35.85% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 41.58% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.12% | 48.66% | -5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDBKY и AGRPY
Дивидендная доходность NDBKY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности AGRPY в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRPY Absa Group Ltd ADR | 6.71% | 5.94% | 7.25% | 8.23% | 6.20% | 2.13% | 3.46% | 5.73% | 5.92% | 6.84% | 10.38% | 6.80% |
NDBKY Nedbank Group | 8.09% | 7.33% | 7.30% | 7.78% | 8.12% | 2.66% | 3.73% | 4.80% | 4.17% | 3.42% | 8.01% | 7.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDBKY и AGRPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nedbank Group и Absa Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NDBKY и AGRPY
NDBKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nedbank Group сообщила о валовой прибыли в 37.30B при выручке в 78.84B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
AGRPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 52.72B при выручке в 99.09B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
NDBKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nedbank Group сообщила об операционной прибыли в -19.41B при выручке в 78.84B, что соответствует операционной рентабельности -24.6%.
AGRPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 16.40B при выручке в 99.09B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
NDBKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nedbank Group сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 78.84B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
AGRPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 10.95B при выручке в 99.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
NDBKY and AGRPY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRPY has higher volatility (10.90%) compared to NDBKY (8.51%). In terms of maximum drawdown, NDBKY dropped -86.34% vs AGRPY's -77.40%.
AGRPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDBKY и AGRPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор