Сравнение NDBKY с BNP.PA
NDBKY (Nedbank Group) and BNP.PA (BNP Paribas SA) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NDBKY returned 9.03%/yr vs 13.55%/yr for BNP.PA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDBKY и BNP.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDBKY торгуется в USD, в то время как BNP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDBKY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции NDBKY уступали акциям BNP.PA по среднегодовой доходности: 9.03% против 13.55% соответственно.
NDBKY
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 9.03%
BNP.PA
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 18.41%
- 6 месяцев
- 27.48%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам NDBKY и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDBKY Nedbank Group | 2.06% | 19.13% | 36.26% | 4.82% | 21.67% | 26.34% | -38.98% | -16.78% | -2.79% | 25.61% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 18.39% | 70.31% | -5.26% | 29.71% | -11.60% | 37.80% | -11.19% | 40.83% | -36.18% | 22.32% |
Correlation
The correlation between NDBKY and BNP.PA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDBKY vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
NDBKY
BNP.PA
Сравнение NDBKY c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nedbank Group (NDBKY) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDBKY | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.59 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 3.96 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDBKY | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.09 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.10 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NDBKY и BNP.PA
Максимальная просадка NDBKY за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки BNP.PA в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDBKY и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDBKY | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -76.41% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -20.36% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.14% | -21.05% | -13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.14% | -42.51% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.25% | -64.31% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -1.28% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.20% | -27.44% | -17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 8.21% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDBKY и BNP.PA
Nedbank Group (NDBKY) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с BNP Paribas SA (BNP.PA) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что NDBKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDBKY | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 7.69% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.48% | 22.13% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.14% | 29.67% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 31.00% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.11% | 32.93% | +10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDBKY и BNP.PA
Дивидендная доходность NDBKY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности BNP.PA в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.49% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
NDBKY Nedbank Group | 7.85% | 7.33% | 7.30% | 7.78% | 8.12% | 2.66% | 3.73% | 4.80% | 4.17% | 3.42% | 8.01% | 7.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDBKY и BNP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nedbank Group и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NDBKY and BNP.PA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NDBKY и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор