PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRPY с SGBLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGRPY с SGBLY

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

AGRPY (Absa Group Ltd ADR) and SGBLY (Standard Bank Group Ltd PK) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AGRPY returned 11.02%/yr vs 15.02%/yr for SGBLY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGRPY и SGBLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absa Group Ltd ADR (AGRPY) и Standard Bank Group Ltd PK (SGBLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRPY показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SGBLY с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции AGRPY уступали акциям SGBLY по среднегодовой доходности: 11.02% против 15.02% соответственно.

AGRPY

1 день
2.88%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
0.21%
С начала года
0.21%
1 год
48.03%
3 года*
23.83%
5 лет*
16.52%
10 лет*
11.02%

SGBLY

1 день
2.69%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
15.43%
С начала года
15.43%
1 год
62.75%
3 года*
36.54%
5 лет*
25.26%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRPY и SGBLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRPY
Absa Group Ltd ADR		0.21%47.36%32.83%-19.33%25.65%22.21%-16.54%-1.13%-21.36%29.62%
SGBLY
Standard Bank Group Ltd PK		15.43%62.04%10.59%25.06%19.05%5.99%-24.46%-3.07%-16.90%53.30%

Correlation

The correlation between AGRPY and SGBLY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2009 г.

0.33

The correlation between AGRPY and SGBLY shifts across timeframes, from 0.24 (5 years) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGRPY:

$11.30B

SGBLY:

$32.20B

EPS

AGRPY:

ZAR 106.56

SGBLY:

ZAR 58.50

Коэффициент P/E

AGRPY:

4.19

SGBLY:

5.56

Коэффициент PEG

AGRPY:

1.03

SGBLY:

0.34

Коэффициент P/S

AGRPY:

0.73

SGBLY:

1.27

Коэффициент P/B

AGRPY:

1.09

SGBLY:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

AGRPY:

ZAR 258.94B

SGBLY:

ZAR 418.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGRPY:

ZAR 262.03B

SGBLY:

ZAR 412.28B

EBITDA (12 мес.)

AGRPY:

ZAR 19.30B

SGBLY:

ZAR 46.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absa Group Ltd ADR

Standard Bank Group Ltd PK

Часто сравнивают с AGRPY:
AGRPY с NDBKYAGRPY с FNBAGRPY с CKHGY

Доходность на риск

AGRPY vs. SGBLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRPY
Ранг доходности на риск AGRPY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRPY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRPY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRPY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SGBLY
Ранг доходности на риск SGBLY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGBLY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGBLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGBLY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGBLY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGBLY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRPY c SGBLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absa Group Ltd ADR (AGRPY) и Standard Bank Group Ltd PK (SGBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGRPYSGBLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.11

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.79

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.15

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

13.00

-7.29

AGRPY vs. SGBLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRPY на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SGBLY равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRPY и SGBLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGRPY и SGBLY

Максимальная просадка AGRPY за все время составила -77.40%, примерно равная максимальной просадке SGBLY в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRPY и SGBLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGRPYSGBLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-79.51%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-15.19%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.89%

-23.22%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-34.95%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.40%

-73.81%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-2.98%

-13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.01%

-41.64%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

4.84%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRPY и SGBLY

Absa Group Ltd ADR (AGRPY) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Standard Bank Group Ltd PK (SGBLY) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что AGRPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGBLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGRPYSGBLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

8.95%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.90%

24.23%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

29.95%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.65%

33.82%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.50%

40.60%

+7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRPY и SGBLY

Дивидендная доходность AGRPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SGBLY в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRPY
Absa Group Ltd ADR		6.91%5.94%7.25%8.23%6.20%2.13%3.46%5.73%5.92%6.84%10.38%6.80%
SGBLY
Standard Bank Group Ltd PK		5.03%5.00%6.87%6.50%6.60%4.55%2.44%4.17%4.04%4.62%7.98%5.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRPY и SGBLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Absa Group Ltd ADR и Standard Bank Group Ltd PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
99.09B
142.01B
(AGRPY) Общая выручка
(SGBLY) Общая выручка
Значения в ZAR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGRPY и SGBLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Absa Group Ltd ADR и Standard Bank Group Ltd PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
53.2%
95.9%
Активы портфеля
AGRPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 52.72B при выручке в 99.09B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

SGBLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Standard Bank Group Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 136.12B при выручке в 142.01B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

AGRPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 16.40B при выручке в 99.09B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

SGBLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Standard Bank Group Ltd PK сообщила об операционной прибыли в -7.68B при выручке в 142.01B, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.

AGRPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 10.95B при выручке в 99.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

SGBLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Standard Bank Group Ltd PK сообщила о чистой прибыли в 25.11B при выручке в 142.01B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

AGRPY and SGBLY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRPY has higher volatility (11.19%) compared to SGBLY (8.95%). In terms of maximum drawdown, AGRPY dropped -77.40% vs SGBLY's -79.51%.

SGBLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRPY и SGBLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор