PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRPY с CKHGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGRPY с CKHGY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absa Group Ltd ADR (AGRPY) и Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY).

Доходность

Сравнение доходности AGRPY и CKHGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absa Group Ltd ADR (AGRPY) и Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRPY и CKHGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRPY
Absa Group Ltd ADR		1.15%47.36%32.83%-19.33%25.65%22.21%-16.54%-1.13%-21.36%27.23%
CKHGY
Capitec Bank Holdings Ltd ADR		-2.31%56.67%54.16%9.05%-13.17%48.91%-19.82%52.62%-22.85%45.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGRPY:

$11.99B

CKHGY:

$28.95B

EPS

AGRPY:

$106.99

CKHGY:

$119.36

Коэффициент P/E

AGRPY:

0.27

CKHGY:

1.05

Коэффициент PEG

AGRPY:

0.07

CKHGY:

0.03

Коэффициент P/S

AGRPY:

0.05

CKHGY:

0.36

Коэффициент P/B

AGRPY:

0.07

CKHGY:

0.54

Общая выручка (12 мес.)

AGRPY:

$258.94B

CKHGY:

$79.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGRPY:

$262.03B

CKHGY:

$79.34B

EBITDA (12 мес.)

AGRPY:

$19.30B

CKHGY:

-$113.26M

Доходность по периодам

С начала года, AGRPY показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у CKHGY с доходностью -2.31%.

AGRPY

1 день
4.17%
1 месяц
-12.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
37.13%
1 год
64.24%
3 года*
20.85%
5 лет*
17.28%
10 лет*
11.31%

CKHGY

1 день
0.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
23.57%
1 год
59.76%
3 года*
37.52%
5 лет*
24.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absa Group Ltd ADR

Capitec Bank Holdings Ltd ADR

Часто сравнивают с AGRPY:
AGRPY с NDBKYAGRPY с FNBAGRPY с SGBLY
Часто сравнивают с CKHGY:
CKHGY с NVDA

Доходность на риск

AGRPY vs. CKHGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRPY
Ранг доходности на риск AGRPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRPY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRPY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRPY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRPY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRPY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CKHGY
Ранг доходности на риск CKHGY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CKHGY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CKHGY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CKHGY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CKHGY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CKHGY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRPY c CKHGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absa Group Ltd ADR (AGRPY) и Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRPYCKHGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.80

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.34

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.62

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

8.68

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRPY vs. CKHGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRPY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CKHGY равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRPY и CKHGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRPYCKHGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.28

Корреляция

Корреляция между AGRPY и CKHGY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRPY и CKHGY

Дивидендная доходность AGRPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CKHGY в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRPY
Absa Group Ltd ADR		5.88%5.94%7.25%8.23%6.20%2.13%3.46%5.73%5.92%6.84%10.38%6.80%
CKHGY
Capitec Bank Holdings Ltd ADR		1.58%1.55%1.78%2.07%3.27%1.55%0.00%1.00%0.45%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRPY и CKHGY

Максимальная просадка AGRPY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки CKHGY в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRPY и CKHGY.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRPYCKHGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-59.59%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-20.13%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-56.56%

+20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-16.40%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.19%

-16.66%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

6.06%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRPY и CKHGY

Absa Group Ltd ADR (AGRPY) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что AGRPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CKHGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRPYCKHGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

10.23%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.59%

21.58%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.53%

33.67%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.64%

42.83%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.09%

52.69%

-3.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGRPY и CKHGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Absa Group Ltd ADR и Capitec Bank Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
99.09B
20.44B
(AGRPY) Общая выручка
(CKHGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGRPY и CKHGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Absa Group Ltd ADR и Capitec Bank Holdings Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
53.2%
100.0%
Активы портфеля
AGRPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 52.72B при выручке в 99.09B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

CKHGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 20.44B при выручке в 20.44B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AGRPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 16.40B при выручке в 99.09B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

CKHGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 20.44B при выручке в 20.44B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

AGRPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Absa Group Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 10.95B при выручке в 99.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

CKHGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capitec Bank Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 7.99B при выручке в 20.44B, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.