PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Absa Group Ltd ADR (AGRPY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00400T1025

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.55

Цена/прибыль

8.64

Общая выручка (12 мес.)

$149.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$213.95B

EBITDA (12 мес.)

$34.87B

Годовой диапазон

$13.16 - $22.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Absa Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.36%
8.53%
AGRPY (Absa Group Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Absa Group Ltd ADR показал доход в 31.77% с начала года и 38.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Absa Group Ltd ADR составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


AGRPY

С начала года

31.77%

1 месяц

16.44%

6 месяцев

16.36%

1 год

38.26%

5 лет

8.28%

10 лет

3.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGRPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.62%-3.19%-8.25%4.03%2.60%9.52%1.23%12.76%6.49%-5.09%2.92%31.77%
20230.12%-5.25%-5.23%-1.62%-20.10%14.50%19.85%-9.63%0.31%-3.07%3.38%-3.73%-15.20%
202214.89%6.18%11.92%-14.43%8.48%-19.93%8.14%2.34%-2.19%10.59%11.72%-6.15%27.37%
2021-6.99%5.55%6.59%-1.15%22.74%-8.25%-1.88%17.16%-5.24%-9.23%-9.21%14.30%19.53%
2020-14.18%-8.22%-50.07%28.32%-7.35%6.59%-5.17%-2.05%14.90%2.11%33.09%14.60%-17.16%
201923.79%-6.18%-19.27%12.92%1.32%7.51%-9.73%-10.15%2.77%1.98%-2.26%6.24%1.80%
20183.18%10.87%-4.80%-5.20%-12.91%-8.56%12.42%-15.45%0.11%-5.91%9.98%1.29%-18.01%
2017-4.50%-1.39%-10.44%10.19%-4.02%4.07%-0.10%4.16%-6.74%-3.73%16.71%27.11%28.64%
2016-8.70%6.35%13.12%1.77%-6.88%6.02%8.09%-4.83%12.19%5.61%-3.29%9.99%43.06%
201510.76%-3.29%-7.93%7.67%-9.39%-0.07%2.24%-11.23%-3.25%7.51%-16.74%-15.96%-36.49%
2014-11.21%10.09%14.77%5.43%0.60%4.26%2.96%0.21%-10.70%15.57%2.44%-4.39%29.38%
2013-0.68%-3.00%-9.27%-0.35%-9.65%0.70%-3.56%-7.27%12.16%5.76%-9.21%-5.18%-27.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGRPY составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGRPY, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Absa Group Ltd ADR (AGRPY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGRPY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.082.10
Коэффициент Сортино AGRPY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.632.80
Коэффициент Омега AGRPY, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.39
Коэффициент Кальмара AGRPY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.113.09
Коэффициент Мартина AGRPY, с текущим значением в 5.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.7513.49
AGRPY
^GSPC

Absa Group Ltd ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
2.10
AGRPY (Absa Group Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Absa Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.51$1.42$1.42$0.41$0.73$1.54$1.68$1.62$1.39$1.56$1.63$2.95

Дивидендный доход

7.05%7.91%6.25%2.17%4.45%7.23%7.45%5.50%5.62%8.40%5.27%11.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Absa Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$1.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$1.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$1.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2019$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$1.54
2018$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$1.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$1.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$1.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$1.56
2014$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$1.63
2013$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$1.44$0.00$2.95

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%7.1%
У Absa Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 7.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%59.1%
У Absa Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 59.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Absa Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.20%
-2.62%
AGRPY (Absa Group Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Absa Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 77.08%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.

Текущая просадка Absa Group Ltd ADR составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.08%16 февр. 2018 г.50530 мар. 2020 г.10639 дек. 2024 г.1568
-59.58%14 нояб. 2007 г.2527 окт. 2008 г.9011 мар. 2010 г.115
-54.52%6 мар. 2012 г.55920 янв. 2016 г.36319 дек. 2017 г.922
-33.76%15 мая 2006 г.2511 окт. 2006 г.1426 мар. 2007 г.39
-21.93%3 мая 2011 г.6225 нояб. 2011 г.2127 февр. 2012 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Absa Group Ltd ADR составляет 13.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.36%
3.79%
AGRPY (Absa Group Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Absa Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Absa Group Ltd ADR по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.08.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGRPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY значение P/E равно 8.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGRPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AGRPY значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Absa Group Ltd ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab