Сравнение NCPB с NUBD
NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) and NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen, while NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. NCPB is actively managed, while NUBD is passively managed. Over the past year, NCPB returned 5.71% vs 4.51% for NUBD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NCPB charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for NUBD.
Доходность
Сравнение доходности NCPB и NUBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCPB показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью 0.36%.
NCPB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUBD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCPB и NUBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.59% | 7.69% | 3.55% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 0.36% | 6.75% | 2.05% |
Correlation
The correlation between NCPB and NUBD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between NCPB and NUBD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCPB vs. NUBD — Ранг доходности на риск
NCPB
NUBD
Сравнение NCPB c NUBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCPB | NUBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.64 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 4.87 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCPB | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.29 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок NCPB и NUBD
Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что меньше максимальной просадки NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и NUBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCPB | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.59% | -19.45% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.76% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -3.77% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -6.05% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.93% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCPB и NUBD
Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) имеют волатильность 1.24% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCPB | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.22% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.62% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.79% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 5.99% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 5.12% | -0.78% |
Сравнение комиссий NCPB и NUBD
NCPB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUBD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCPB и NUBD
Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности NUBD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.21% | 5.21% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NCPB and NUBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NCPB has higher volatility (1.24%) compared to NUBD (1.22%). In terms of maximum drawdown, NCPB dropped -3.59% vs NUBD's -19.45%.
On 1-year performance, NCPB leads with 5.71% vs 4.51% for NUBD. On fees, NUBD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCPB has performed better with a 5.71% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUBD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for NCPB.
NCPB has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 3.98% for NUBD.
NCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while NUBD is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.30% for NCPB and 0.15% for NUBD.
NCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCPB и NUBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор