PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCPB с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCPB с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

NCPB и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCPB - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NCPB и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCPB и NPFI

2026 (YTD)20252024
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		-0.18%7.69%3.55%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, NCPB показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

NCPB

1 день
0.01%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Bond ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с NCPB:
NCPB с SPHYNCPB с BNDNCPB с KDRNNCPB с SYSBNCPB с OACPNCPB с BNDPNCPB с VPLS
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий NCPB и NPFI

NCPB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

NCPB vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCPB
Ранг доходности на риск NCPB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCPB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCPB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCPB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCPB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCPB c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCPBNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.17

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.97

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.20

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

8.87

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCPB vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCPB на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCPB и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCPBNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.17

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

2.58

-1.36

Корреляция

Корреляция между NCPB и NPFI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCPB и NPFI

Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM20252024
NCPB
Nuveen Core Plus Bond ETF		5.20%5.21%5.14%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%

Просадки

Сравнение просадок NCPB и NPFI

Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

NCPBNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.59%

-3.18%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.18%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.33%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.79%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NCPB и NPFI

Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеют волатильность 1.70% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCPBNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.67%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.16%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.26%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

2.86%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

2.86%

+1.52%