PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NCLP.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NCLP.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCLP.L и 3USL.L


Разные валюты инструментов

NCLP.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NCLP.L показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -14.57%.


NCLP.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.12%
С начала года
20.26%
6 месяцев
13.79%
1 год
147.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*

3USL.L

1 день
0.03%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-14.57%
6 месяцев
-10.55%
1 год
28.01%
3 года*
33.83%
5 лет*
17.42%
10 лет*
25.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Сравнение комиссий NCLP.L и 3USL.L

NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.


Доходность на риск

NCLP.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCLP.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NCLP.L3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

0.62

+2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

1.11

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.00

1.83

+4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.25

6.95

+10.29

NCLP.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCLP.L на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLP.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NCLP.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

0.62

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.56

+2.10

Корреляция

Корреляция между NCLP.L и 3USL.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLP.L и 3USL.L

Ни NCLP.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCLP.L и 3USL.L

Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и 3USL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NCLP.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.96%

-76.72%

+49.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.96%

-25.29%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-18.75%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-15.41%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

6.16%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NCLP.L и 3USL.L

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NCLP.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

12.74%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.35%

25.07%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.55%

45.32%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.11%

45.25%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.11%

46.77%

-0.66%