Сравнение NCLO с RAAA
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) are both CLO funds. NCLO is passively managed, while RAAA is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.30%/yr for RAAA.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и RAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у RAAA с доходностью 2.20%.
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и RAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.00% | 3.18% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 2.20% | 2.46% |
Correlation
The correlation between NCLO and RAAA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. RAAA — Ранг доходности на риск
NCLO
RAAA
Сравнение NCLO c RAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLO | RAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLO | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 3.77 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок NCLO и RAAA
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что больше максимальной просадки RAAA в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и RAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -0.71% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.21% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.06% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и RAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 1.39% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 1.39% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 1.39% | +2.32% |
Сравнение комиссий NCLO и RAAA
NCLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RAAA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и RAAA
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности RAAA в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 4.79% | 2.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and RAAA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLO is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for RAAA.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.79% for RAAA.
They also come from different issuers: Nuveen and Reckoner. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.30% for RAAA.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и RAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор