Сравнение NCLO с NHYB
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while NHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у NHYB с доходностью 2.24%.
NCLO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 2.37% | 1.93% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 2.24% | 1.24% |
Correlation
The correlation between NCLO and NHYB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. NHYB — Ранг доходности на риск
NCLO
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NCLO c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLO | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLO и NHYB
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -2.40% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.16% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.34% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.54% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.54% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.54% | +0.26% |
Сравнение комиссий NCLO и NHYB
NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и NHYB
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности NHYB в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.80% | 6.09% | 0.35% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.82% | 1.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and NHYB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.82% for NHYB.
NCLO is categorized as CLO, while NHYB is High Yield Bonds. NCLO tracks JP Morgan CLO A Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор