Сравнение NCIRX с FFANX
NCIRX (Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - NCIRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, NCIRX returned -0.34%/yr vs 5.10%/yr for FFANX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NCIRX charges 0.00%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.
Доходность
Сравнение доходности NCIRX и FFANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 7.09%.
NCIRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
FFANX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 7.09%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам NCIRX и FFANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCIRX Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio | 1.18% | 7.94% | 2.33% | 6.33% | -17.36% | -0.80% | -49.00% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 7.09% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 10.45% |
Correlation
The correlation between NCIRX and FFANX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between NCIRX and FFANX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIRX vs. FFANX — Ранг доходности на риск
NCIRX
FFANX
Сравнение NCIRX c FFANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIRX | FFANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.70 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 11.47 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIRX и FFANX
Максимальная просадка NCIRX за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIRX и FFANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIRX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.34% | -31.69% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -5.20% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.94% | -7.55% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -18.52% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.32% | -0.46% | -49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.42% | -3.79% | -49.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.22% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIRX и FFANX
Текущая волатильность для Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что NCIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIRX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 3.11% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 6.12% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 7.13% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 7.96% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 7.71% | +13.73% |
Сравнение комиссий NCIRX и FFANX
NCIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIRX и FFANX
Дивидендная доходность NCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FFANX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.66% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
NCIRX Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio | 5.07% | 5.04% | 4.13% | 4.51% | 4.27% | 2.83% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIRX and FFANX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFANX has higher volatility (3.11%) compared to NCIRX (1.03%). In terms of maximum drawdown, NCIRX dropped -60.34% vs FFANX's -31.69%.
FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIRX и FFANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор