Сравнение NCIQ с SOEZ
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. NCIQ is passively managed, while SOEZ is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -43.12%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -43.12%
- 6 месяцев
- -49.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -6.75% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -43.12% | -11.97% |
Correlation
The correlation between NCIQ and SOEZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
NCIQ
SOEZ
Сравнение NCIQ c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -1.10 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и SOEZ
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке SOEZ в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -52.20% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -52.20% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -30.97% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 68.82% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 68.82% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 68.82% | -21.03% |
Сравнение комиссий NCIQ и SOEZ
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и SOEZ
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NCIQ and SOEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
SOEZ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for NCIQ.
They also come from different issuers: Hashdex and Franklin. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор