Сравнение NCIQ с IBIC
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.13% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
NCIQ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -41.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -32.34% | -13.57% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 3.92% |
Correlation
The correlation between NCIQ and IBIC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. IBIC — Ранг доходности на риск
NCIQ
IBIC
Сравнение NCIQ c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.22 | -1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 16.56 | -17.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 58.67 | -59.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и IBIC
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -0.90% | -55.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.19% | -0.27% | -55.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.75% | -0.08% | -54.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -0.10% | -23.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 0.08% | +33.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и IBIC
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 0.17% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.86% | 0.67% | +36.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.02% | 0.89% | +47.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.11% | 1.56% | +46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.11% | 1.56% | +46.55% |
Сравнение комиссий NCIQ и IBIC
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и IBIC
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and IBIC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (14.16%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -56.19% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -41.13% for NCIQ. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -41.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор