Сравнение NCIQ с CSHP
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. NCIQ is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, NCIQ returned -41.13% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
NCIQ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.06%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -41.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -32.34% | -13.57% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 3.58% |
Correlation
The correlation between NCIQ and CSHP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. CSHP — Ранг доходности на риск
NCIQ
CSHP
Сравнение NCIQ c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 6.46 | -5.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 65.45 | -66.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 381.67 | -382.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и CSHP
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -0.08% | -56.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.19% | -0.06% | -56.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.75% | -0.04% | -54.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -0.00% | -23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 0.01% | +33.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и CSHP
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 0.16% | +14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.86% | 0.27% | +36.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.02% | 0.36% | +47.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.11% | 0.41% | +47.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.11% | 0.41% | +47.70% |
Сравнение комиссий NCIQ и CSHP
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и CSHP
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (14.16%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -56.19% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -41.13% for NCIQ. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -41.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор