Сравнение NCIQ с CBXO
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. NCIQ is passively managed, while CBXO is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.71%.
NCIQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -34.70%
- 1 год
- -41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -30.25% | -30.60% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
Correlation
The correlation between NCIQ and CBXO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. CBXO — Ранг доходности на риск
NCIQ
CBXO
Сравнение NCIQ c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -2.36 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и CBXO
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -11.43% | -41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.35% | -11.43% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -8.47% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.24% | 7.20% | +40.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 7.20% | +40.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 7.20% | +40.59% |
Сравнение комиссий NCIQ и CBXO
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и CBXO
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and CBXO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBXO.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Hashdex and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор