PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с NEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с NEMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both exchange-traded funds - NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NEMD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и NEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у NEMD с доходностью 4.12%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NEMD

1 день
0.35%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и NEMD

2026 (YTD)2025
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%0.84%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		4.12%7.07%

Correlation

The correlation between NBSM and NEMD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов NBSM и NEMD

Секторы
NBSM
NEMD

Промышленность

32.3%

-

Технологии

17.8%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Энергетика

7.2%
100.0%

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

NBSM
32.3%
NEMD

-

Технологии

NBSM
17.8%
NEMD

-

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
NEMD

-

Здравоохранение

NBSM
8.4%
NEMD

-

Энергетика

NBSM
7.2%
NEMD
100.0%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
NEMD

-

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
NEMD

-

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
NEMD

-

Недвижимость

NBSM
2.7%
NEMD

-

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
NEMD

-

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

NEMD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с NEMD:
NEMD с NBSDNEMD с NBETNEMD с GEMDNEMD с EMBXNEMD с VWOBNEMD с NBOSNEMD с EMB

Доходность на риск

NBSM vs. NEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NEMD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c NEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMNEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. NEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMNEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

2.20

-2.07

Просадки

Сравнение просадок NBSM и NEMD

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и NEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMNEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-4.43%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.04%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-0.57%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и NEMD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMNEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

6.51%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

6.51%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

6.51%

+11.56%

Сравнение комиссий NBSM и NEMD

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NEMD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и NEMD

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NEMD в 4.71%

ПозицияTTM20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%
NEMD
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF		4.71%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and NEMD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

NEMD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.38% for NBSM.

NBSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NEMD is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.60% for NEMD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и NEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор