PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с NBET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с NBET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBET is a Energy Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 29.95% for NBET. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и NBET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у NBET с доходностью 24.75%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и NBET

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%-0.40%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%23.62%

Correlation

The correlation between NBSM and NBET is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.47

Over the past year, the correlation between NBSM and NBET has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NBSM и NBET

Секторы
NBSM
NBET

Промышленность

32.3%
2.6%

Технологии

17.8%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Энергетика

7.2%
89.0%

Коммунальные услуги

6.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

NBSM
32.3%
NBET
2.6%

Технологии

NBSM
17.8%
NBET

-

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
NBET

-

Здравоохранение

NBSM
8.4%
NBET

-

Энергетика

NBSM
7.2%
NBET
89.0%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
NBET
8.4%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
NBET

-

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
NBET

-

Недвижимость

NBSM
2.7%
NBET

-

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
NBET
0.9%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

NBET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI

Доходность на риск

NBSM vs. NBET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c NBET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMNBETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.08

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.75

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.40

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

11.55

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. NBET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NBET равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и NBET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMNBETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.08

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.73

-0.59

Просадки

Сравнение просадок NBSM и NBET

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и NBET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMNBETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-18.72%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-6.84%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.94%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.06%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.60%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и NBET

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 3.75%, в то время как у Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMNBETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

5.85%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.02%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.59%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

19.54%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

19.54%

-1.47%

Сравнение комиссий NBSM и NBET

И NBSM, и NBET имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и NBET

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NBET в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and NBET have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBET has higher volatility (5.85%) compared to NBSM (3.75%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs NBET's -18.72%.

On 1-year performance, NBET leads with 29.95% vs 9.52% for NBSM. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBET has performed better with a 29.95% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBSM and NBET have the same expense ratio: 0.65% per year.

NBET has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.38% for NBSM.

NBSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NBET is Energy Equities.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и NBET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор