PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с NBCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both exchange-traded funds - NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBCE is a China Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 61.44% for NBCE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 26.83%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBCE

1 день
0.75%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
30.65%
1 год
61.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и NBCE

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%-0.40%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		26.83%39.08%3.59%

Correlation

The correlation between NBSM and NBCE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов NBSM и NBCE

Секторы
NBSM
NBCE

Промышленность

32.3%
17.3%

Технологии

17.8%
28.7%

Финансовые услуги

16.4%
15.2%

Здравоохранение

8.4%
4.6%

Энергетика

7.2%
3.5%

Коммунальные услуги

6.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Сырьевые материалы

1.5%
13.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Промышленность

NBSM
32.3%
NBCE
17.3%

Технологии

NBSM
17.8%
NBCE
28.7%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
NBCE
15.2%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
NBCE
4.6%

Энергетика

NBSM
7.2%
NBCE
3.5%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
NBCE
1.7%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
NBCE
7.9%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
NBCE
1.2%

Недвижимость

NBSM
2.7%
NBCE
0.9%

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
NBCE
13.7%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

NBCE
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI

Доходность на риск

NBSM vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMNBCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.33

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
4.26

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.57

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

6.69

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

22.44

-19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMNBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

3.33

-2.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.03

-0.89

Просадки

Сравнение просадок NBSM и NBCE

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и NBCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-28.42%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.23%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

0.00%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.12%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.75%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и NBCE

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 3.75%, в то время как у Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.21%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

13.37%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.58%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

24.03%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

24.03%

-5.96%

Сравнение комиссий NBSM и NBCE

NBSM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и NBCE

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NBCE в 1.04%

ПозицияTTM20252024
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.04%1.32%1.20%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and NBCE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (7.21%) compared to NBSM (3.75%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs NBCE's -28.42%.

On 1-year performance, NBCE leads with 61.44% vs 9.52% for NBSM. On fees, NBSM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 61.44% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBSM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

NBCE has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.38% for NBSM.

NBSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NBCE is China Equities. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.74% for NBCE.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и NBCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор