PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBRVX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBRVX с FIUSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NBRVX (Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund) and FIUSX (Delaware Opportunity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NBRVX returned 7.68%/yr vs 11.08%/yr for FIUSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NBRVX charges 1.49%/yr vs 1.15%/yr for FIUSX.

Доходность

Сравнение доходности NBRVX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund (NBRVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBRVX показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 19.51%. За последние 10 лет акции NBRVX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 7.68% против 11.08% соответственно.

NBRVX

1 день
0.27%
1 месяц
5.69%
С начала года
14.66%
6 месяцев
15.20%
1 год
33.65%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.68%

FIUSX

1 день
0.52%
1 месяц
0.75%
С начала года
19.51%
6 месяцев
19.18%
1 год
35.70%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBRVX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBRVX
Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund		14.66%11.01%9.11%11.05%-9.75%32.67%-4.29%17.22%-14.98%9.69%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		19.51%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Correlation

The correlation between NBRVX and FIUSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1999 г.

0.91

The correlation between NBRVX and FIUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с NBRVX:
NBRVX с FIMVXNBRVX с FSOAXNBRVX с GTTMXNBRVX с ARFFXNBRVX с NINLXNBRVX с FASOXNBRVX с NMAVX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с CISMXFIUSX с MVCKXFIUSX с TGVOX

Доходность на риск

NBRVX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBRVX
Ранг доходности на риск NBRVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBRVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBRVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBRVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBRVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBRVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBRVX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund (NBRVX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBRVXFIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.61

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.73

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

5.33

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

19.91

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBRVX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBRVX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIUSX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBRVX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBRVXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NBRVX и FIUSX

Максимальная просадка NBRVX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBRVX и FIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBRVXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.68%

-56.30%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-6.75%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-21.69%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-21.69%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-46.38%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-9.45%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.80%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NBRVX и FIUSX

Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund (NBRVX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что NBRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBRVXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.08%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.43%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

13.79%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

18.17%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

20.57%

+0.90%

Сравнение комиссий NBRVX и FIUSX

NBRVX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FIUSX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBRVX и FIUSX

Дивидендная доходность NBRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности FIUSX в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.65%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
NBRVX
Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund		9.80%11.23%6.19%1.94%0.90%0.54%0.04%1.10%9.15%0.49%0.52%12.52%

Часто задаваемые вопросы

NBRVX and FIUSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBRVX has higher volatility (4.40%) compared to FIUSX (4.08%). In terms of maximum drawdown, NBRVX dropped -65.68% vs FIUSX's -56.30%.

FIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBRVX и FIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор