PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBNGX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBNGX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

NBNGX управляется Sit. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NBNGX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBNGX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NBNGX
SIT Mid Cap Growth Fund		-3.41%8.72%74.13%21.98%-24.10%15.78%33.16%2.78%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-5.82%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, NBNGX показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -5.82%.

NBNGX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.53%
1 год
17.39%
3 года*
27.75%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.59%

FMDGX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-9.99%
1 год
7.21%
3 года*
12.89%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Mid Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NBNGX:
NBNGX с SIBAXNBNGX с SQIFXNBNGX с SDMGXNBNGX с SSCDXNBNGX с SNIGXNBNGX с SDVGXNBNGX с SSMGX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий NBNGX и FMDGX

NBNGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

NBNGX
SIT Mid Cap Growth Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NBNGX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBNGX
Ранг доходности на риск NBNGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBNGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBNGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBNGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBNGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBNGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBNGX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBNGXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.40

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.74

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.69

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

2.14

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBNGX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBNGX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBNGX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBNGXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.40

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между NBNGX и FMDGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBNGX и FMDGX

Дивидендная доходность NBNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FMDGX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBNGX
SIT Mid Cap Growth Fund		3.51%3.39%38.38%0.47%3.08%12.28%4.17%7.51%12.40%4.24%1.00%18.44%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.97%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBNGX и FMDGX

Максимальная просадка NBNGX за все время составила -70.94%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBNGX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBNGXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.94%

-38.59%

-32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-14.75%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-38.59%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-11.17%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-11.34%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.76%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NBNGX и FMDGX

SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 6.83% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBNGXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.96%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

13.16%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

23.18%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

22.40%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

24.50%

+1.29%