Сравнение NBJP с NBSM
NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) and NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - NBJP is a Japan Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBJP returned 35.70% vs 9.52% for NBSM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NBJP charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for NBSM.
Доходность
Сравнение доходности NBJP и NBSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBJP показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у NBSM с доходностью 6.02%.
NBJP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBSM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBJP и NBSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 19.10% | 30.41% | -3.34% |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 6.02% | -0.04% | 0.80% |
Correlation
The correlation between NBJP and NBSM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBJP vs. NBSM — Ранг доходности на риск
NBJP
NBSM
Сравнение NBJP c NBSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBJP | NBSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.94 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 2.83 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBJP | NBSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.64 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.14 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок NBJP и NBSM
Максимальная просадка NBJP за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки NBSM в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBJP и NBSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBJP | NBSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -25.16% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -10.12% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -4.72% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -7.43% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.37% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBJP и NBSM
Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBJP | NBSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.75% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 10.62% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 14.89% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.07% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.07% | +1.45% |
Сравнение комиссий NBJP и NBSM
NBJP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NBSM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBJP и NBSM
Дивидендная доходность NBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности NBSM в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.92% | 2.29% | 0.75% |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 0.38% | 0.40% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
NBJP and NBSM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBJP has higher volatility (5.43%) compared to NBSM (3.75%). In terms of maximum drawdown, NBJP dropped -14.34% vs NBSM's -25.16%.
On 1-year performance, NBJP leads with 35.70% vs 9.52% for NBSM. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.70% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.
NBJP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.38% for NBSM.
NBJP is categorized as Japan Equities, while NBSM is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for NBJP and 0.65% for NBSM.
NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBJP и NBSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор