PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NBIL с IREG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NBIL и IREG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIL показывает доходность 462.18%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью 76.42%.


NBIL

1 день
-7.17%
1 месяц
83.16%
С начала года
462.18%
6 месяцев
280.16%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IREG

1 день
-3.13%
1 месяц
56.03%
С начала года
76.42%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIL и IREG


Correlation

The correlation between NBIL and IREG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.61

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF

Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение NBIL c IREG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NBIL vs. IREG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NBILIREGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.33

-0.03

Просадки

Сравнение просадок NBIL и IREG

Максимальная просадка NBIL за все время составила -77.87%, примерно равная максимальной просадке IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIL и IREG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NBILIREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.87%

-80.08%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-29.69%

+19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.90%

-44.09%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIL и IREG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NBILIREGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

199.38%

208.00%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.38%

208.00%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.38%

208.00%

-8.62%

Сравнение комиссий NBIL и IREG

NBIL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIL и IREG

Ни NBIL, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NBIL and IREG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.

NBIL and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NBIL and 0.75% for IREG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIL и IREG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор