Сравнение NBIG с QCMU
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NBIG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for QCMU.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и QCMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 113.05%, что значительно выше, чем у QCMU с доходностью -22.82%.
NBIG
- 1 день
- -27.68%
- 1 месяц
- -63.63%
- 6 месяцев
- 42.32%
- С начала года
- 113.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и QCMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 113.05% | -59.80% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | -1.23% |
Correlation
The correlation between NBIG and QCMU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. QCMU — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCMU
Сравнение NBIG c QCMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | QCMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и QCMU
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки QCMU в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и QCMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | QCMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -59.48% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.58% | -57.64% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -24.46% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и QCMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | QCMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.75% | 104.97% | +99.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.75% | 102.51% | +102.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.75% | 102.51% | +102.24% |
Сравнение комиссий NBIG и QCMU
NBIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QCMU в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и QCMU
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and QCMU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 1.07% for QCMU.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и QCMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор