PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGNX с NBXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBGNX с NBXG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) and NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) are both mutual funds - NBGNX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NBXG is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 5 years, NBGNX returned 2.52%/yr vs 5.27%/yr for NBXG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBGNX charges 0.99%/yr vs 1.37%/yr for NBXG.

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и NBXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у NBXG с доходностью 14.98%.

NBGNX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.65%
6 месяцев
4.62%
1 год
7.68%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.52%
10 лет*
8.91%

NBXG

1 день
-4.27%
1 месяц
4.85%
С начала года
14.98%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.37%
3 года*
27.22%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBGNX и NBXG

2026 (YTD)20252024202320222021
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		6.65%-4.70%9.04%15.57%-19.49%9.89%
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		14.98%24.23%28.53%34.92%-41.41%-10.72%

Correlation

The correlation between NBGNX and NBXG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.67

Over the past year, the correlation between NBGNX and NBXG has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с IJTNBGNX с ^GSPC
Часто сравнивают с NBXG:
NBXG с GAMNBXG с GDVNBXG с BITNBXG с NGUAXNBXG с ETYNBXG с RMTNBXG с IUKD.L

Доходность на риск

NBGNX vs. NBXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NBXG
Ранг доходности на риск NBXG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBXG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBXG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBXG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBXG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c NBXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGNXNBXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.48

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
2.02

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.75

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

5.27

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGNX vs. NBXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа NBXG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и NBXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGNXNBXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.48

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.20

+0.45

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и NBXG

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, примерно равная максимальной просадке NBXG в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и NBXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBGNXNBXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-51.76%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-16.26%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-22.08%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-51.76%

+23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-5.41%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-21.07%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.40%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и NBXG

Текущая волатильность для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) составляет 3.97%, в то время как у Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBGNXNBXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

7.53%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

15.67%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

19.31%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

26.13%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

26.07%

-5.86%

Сравнение комиссий NBGNX и NBXG

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NBXG в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и NBXG

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности NBXG в 8.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.34%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		8.55%8.73%9.42%10.98%13.19%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBGNX and NBXG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBXG has higher volatility (7.53%) compared to NBGNX (3.97%). In terms of maximum drawdown, NBGNX dropped -51.75% vs NBXG's -51.76%.

NBXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBGNX и NBXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор