Сравнение NBET с BSMY
NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - NBET is a Energy Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index. NBET is actively managed, while BSMY is passively managed. Over the past year, NBET returned 28.57% vs 7.58% for BSMY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NBET charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for BSMY.
Доходность
Сравнение доходности NBET и BSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBET показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у BSMY с доходностью 1.30%.
NBET
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 21.66%
- С начала года
- 24.96%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBET и BSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 24.96% | 5.87% | 14.18% |
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 1.30% | 3.82% | -1.86% |
Correlation
The correlation between NBET and BSMY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between NBET and BSMY has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBET vs. BSMY — Ранг доходности на риск
NBET
BSMY
Сравнение NBET c BSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBET | BSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.30 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 7.98 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBET и BSMY
Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки BSMY в -6.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и BSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBET | BSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -6.81% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -3.31% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.95% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -1.88% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.95% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBET и BSMY
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что NBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBET | BSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 0.93% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 2.72% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 3.48% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 5.12% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 5.12% | +14.34% |
Сравнение комиссий NBET и BSMY
NBET берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BSMY в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBET и BSMY
Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности BSMY в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.50% | 3.31% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 2.41% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
NBET and BSMY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBET has higher volatility (4.88%) compared to BSMY (0.93%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs BSMY's -6.81%.
On 1-year performance, NBET leads with 28.57% vs 7.58% for BSMY. On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBET has performed better with a 28.57% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.
BSMY has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.41% for NBET.
NBET is categorized as Energy Equities, while BSMY is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.18% for BSMY.
BSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBET и BSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор