Сравнение NBCM с NBCE
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBCE is a China Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBCM returned 43.15% vs 61.44% for NBCE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.74%/yr for NBCE.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и NBCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у NBCE с доходностью 26.83%.
NBCM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 30.65%
- 1 год
- 61.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и NBCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 28.62% | 17.45% | 6.55% | -3.65% |
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 26.83% | 39.08% | 3.35% | -2.22% |
Correlation
The correlation between NBCM and NBCE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. NBCE — Ранг доходности на риск
NBCM
NBCE
Сравнение NBCM c NBCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBCM | NBCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 6.69 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 22.44 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBCM | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 3.33 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NBCM и NBCE
Максимальная просадка NBCM за все время составила -12.84%, что меньше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и NBCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.84% | -28.42% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -9.23% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | 0.00% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -9.12% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.75% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и NBCE
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 5.03%, в то время как у Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | NBCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 7.21% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 13.37% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 18.58% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 24.03% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 24.03% | -9.09% |
Сравнение комиссий NBCM и NBCE
NBCM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и NBCE
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности NBCE в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger Berman China Equity ETF | 1.04% | 1.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.57% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and NBCE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBCE has higher volatility (7.21%) compared to NBCM (5.03%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -12.84% vs NBCE's -28.42%.
On 1-year performance, NBCE leads with 61.44% vs 43.15% for NBCM. On fees, NBCM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 61.44% return vs 43.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBCM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.
NBCM has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 1.04% for NBCE.
NBCM is categorized as Commodities, while NBCE is China Equities. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.74% for NBCE.
NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и NBCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор